🛡️ 每日風險簡報 （原 AI 精選）
市場資料截至 2026-10-27（週二 美股收盤） · 頁面產生 2026-10-29 07:55（台北） · 技術整理、非投資建議
📅 看歷史： 歷史頁保留 30 天
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🟢🟡🔴 燈號：🟢=計畫仍有效／🟡=已接近停損價要盯／🔴=跌破停損或已觸價需動作
ML 分數：模型內部評分、非上漲機率；分數高只代表較像過去飆股，不是會漲
三個價位：停損=跌破就出場｜目標=統計上可能碰到的價(碰到≠停在那)｜區間80%=今天8成時間預估遊走範圍(非買賣點)
本站立場：短線方向不可預測，所有內容是研究分享、非投資建議
🎯 今日結論先看這張：今天什麼會傷你
🌡️ 大盤 🐂 多頭
SPY 距 200MA +5.6%｜VIX 16.5 😎 平靜
🔻 反轉看空警示（8）持股在名單上先檢查停損
▸ LULU ✅ 已達標反彈（+18.7%）
▸ NKE ✅ 已達標反彈（+14.8%）
▸ GPN 🛑 觸及停損（-18.0%）
▸ KHC 🛑 觸及停損（-8.7%）
▸ STE 🛑 觸及停損（-7.5%）
▸ CLGN 🌱 反轉進行中
▸ ALZN 🌱 反轉進行中
▸ NNOX 🌱 反轉進行中
前向證據：39.5%／-1.10%（n=276） vs 隨機看空正確 46.0%／隨機股 +2.32%——差距 -6.5pp
全平台唯一前向明顯優於基線的方向訊號；仍是警示、非做空指令。
LULU
$104.59 +1.6%非必需消費波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 空方排列🌊 MACD 多📦 通道多方🎯 五策略 4/5 在場
📡 盤中 $108.8（+4.0% vs 前收 · 即時參考、非計畫價）
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $103.53（1.9%，跌破就出場）今日區間80% $105.52–112.18（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 空方排列
20MA96.82
60MA106.89
240MA144.85
三線距離 45.9%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 多方 | +12.5% | 勝率 46% | 2026-10-23 |
| ⛰️ 轉折突破 | 多方 | -41.9% | 勝率 35% | 2026-10-22 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -3.0% | 勝率 12% | 2026-09-03 |
| 🌊 MACD | 多方 | -32.8% | 勝率 22% | 2026-10-26 |
| 📦 唐奇安 | 多方 | -19.0% | 勝率 35% | 2026-10-22 |
同期買進持有 -43.9% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 2/12 項亮燈·偏超買（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）🌡️ 選擇權保費溫度 🟠偏溫（IV 55% vs 實現 46%·IV rank 73%·過熱=賣方有利/過冷=賣方不划算，非漲跌預測）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（流動性不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
🧭 何時可考慮出手：此標的近月選擇權掛單稀疏（OI<100）——賣方價差易滑價、難以合理價成交；建議改用流動性更好的大型標的，或待該檔未平倉量提升後再進場
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：市場已跌破200日均線，若持續下行，觀望可能錯失防禦機會（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $103.53 每投 $1,000 最多虧約 $24（-2.4%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 14漲6跌（70.0%）｜中位 +1.9%｜隨機基線 55.5%（歷史分布非預測·最像：DLTR 2025-10(96%)、FDX 2022-11(96%)、DG 2023-10(95%)）
NKE
$37.91 +1.6%非必需消費波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 空方排列📦 通道多方🎯 五策略 2/5 在場
📡 盤中 $38.34（+1.1% vs 前收 · 即時參考、非計畫價）
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $36.77（1.5%，跌破就出場）今日區間80% $37.09–39.6（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 空方排列
20MA35.95
60MA37.72
240MA48.57
三線距離 33.3%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 多方 | -22.0% | 勝率 27% | 2026-10-21 |
| ⛰️ 轉折突破 | 觀望 | -40.2% | 勝率 25% | 2026-10-23 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -24.4% | 勝率 5% | 2026-07-29 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -17.3% | 勝率 16% | 2026-10-23 |
| 📦 唐奇安 | 多方 | -12.5% | 勝率 28% | 2026-10-15 |
同期買進持有 -45.4% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 2/12 項亮燈·中性（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）🌡️ 選擇權保費溫度 🔴過熱（IV 44% vs 實現 30%·IV rank 58%·過熱=賣方有利/過冷=賣方不划算，非漲跌預測）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權（策略框架參考）：劍二·現金擔保賣權［願接股分區 acquire_stock，非週選收租］ SELL PUT $37（12/4，36天）（現金擔保賣權＝備妥現金賣賣權、跌破就低接）
收 $1.31·最大損失 $3,569·到期獲利機率約 65%（勝率非報酬）——IV rank 58＋站上支撐 $37.33（估值偏便宜）——統計框架：到期價 ≥ $37 的情境下留存權利金；跌到 $37 以下則以有效成本 $35.69/股接刀（以願接股為前提、非白拿的租金）；風險溢酬非套利
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：需留意隱含波動率若快速回落，權利金回收可能低於預期。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $36.77 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 11漲9跌（55.0%）｜中位 +0.4%｜隨機基線 55.5%（歷史分布非預測·最像：O 2022-11(96%)、FIS 2022-11(96%)、DRI 2023-11(95%)）
GPN
$81.43 -0.5%金融波動/風險：❌ 避開
⚔️ 三線糾結🎯 五策略 0/5 在場
📡 盤中 $85.73（+5.3% vs 前收 · 即時參考、非計畫價）
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $82.39（1.5%，跌破就出場）今日區間80% $83.64–87.79（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 糾結
20MA82.40
60MA86.84
240MA76.75
三線距離 12.4%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 觀望 | -49.3% | 勝率 26% | 2026-10-26 |
| ⛰️ 轉折突破 | 觀望 | +6.7% | 勝率 39% | 2026-10-23 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -20.4% | 勝率 17% | 2026-09-08 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -11.8% | 勝率 29% | 2026-10-23 |
| 📦 唐奇安 | 觀望 | -20.8% | 勝率 29% | 2026-10-15 |
同期買進持有 -6.6% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 1/12 項亮燈·中性（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：雖然標的處於多頭且在200日均線上，但缺乏IV與期權鏈資料，使波動率估計不穩，建議持續觀測。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $82.39 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 10漲10跌（50.0%）｜中位 -0.2%｜隨機基線 55.5%（歷史分布非預測·最像：GE 2026-10(93%)、BKNG 2026-10(92%)、TSCO 2025-10(92%)）
KHC
$24.73 -0.3%必需消費波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 三線糾結📦 通道多方🎯 五策略 2/5 在場
📡 盤中 $24.15（-2.3% vs 前收 · 即時參考、非計畫價）
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $23.25（1.5%，跌破就出場）今日區間80% $23.6–24.67（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 糾結
20MA23.05
60MA24.19
240MA23.39
三線距離 4.6%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 多方 | -29.2% | 勝率 17% | 2026-10-23 |
| ⛰️ 轉折突破 | 觀望 | -10.7% | 勝率 39% | 2026-10-27 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -8.4% | 勝率 19% | 2026-08-05 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -10.7% | 勝率 27% | 2026-10-23 |
| 📦 唐奇安 | 多方 | -15.7% | 勝率 21% | 2026-10-15 |
同期買進持有 -4.6% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 1/12 項亮燈·偏超買（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：雖然標的屬牛市且估值偏低，但缺乏IV資訊可能隱含波動率上升風險。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $23.25 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 12漲8跌（60.0%）｜中位 +0.4%｜隨機基線 55.5%（歷史分布非預測·最像：MDLZ 2023-11(91%)、WAT 2020-10(91%)、XEL 2026-10(90%)）
STE
$230.12 -0.9%醫療保健波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 空方排列📦 通道多方🎯 五策略 2/5 在場
📡 盤中 $230.42（+0.1% vs 前收 · 即時參考、非計畫價）
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $224.86（1.5%，跌破就出場）今日區間80% $226.11–235.03（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 空方排列
20MA217.86
60MA222.63
240MA230.45
三線距離 5.5%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 多方 | -26.4% | 勝率 16% | 2026-10-16 |
| ⛰️ 轉折突破 | 觀望 | -32.5% | 勝率 31% | 2026-10-26 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -22.5% | 勝率 7% | 2026-09-02 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -10.7% | 勝率 28% | 2026-10-26 |
| 📦 唐奇安 | 多方 | -17.5% | 勝率 16% | 2026-10-22 |
同期買進持有 -4.6% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 0/12 項亮燈·中性（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：缺乏IV與期權鏈樣本，導致波動率估計不穩，需留意潛在波動風險（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $224.86 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 15漲5跌（75.0%）｜中位 +3.5%｜隨機基線 55.5%（歷史分布非預測·最像：MCD 2023-11(96%)、PNW 2022-11(96%)、HUBB 2021-11(95%)）
CLGN
$0.37 -0.3%醫療保健波動/風險：✅ 可小額試
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $0.33（5.7%，跌破就出場）今日區間80% $0.33–0.41（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
🔄 反轉訊號 3/12 項亮燈·偏超賣（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：缺乏隱含波動率與期權鏈資料，可能掩蓋波動率偏斜，觀望風險未完全量化。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $0.33 每投 $1,000 最多虧約 $57（-5.7%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 16漲4跌（80.0%）｜中位 +2.4%｜隨機基線 57.0%（歷史分布非預測·最像：DXCM 2019-05(93%)、JCI 2020-05(93%)、FOXA 2021-06(92%)）
🔎 本週選擇權研究標的 （2026-10-29 產板・合約報價：10/29 盤中報價（10:43 美東））
研究清單（週選清單＋新發現）
NOW｜新發現｜優先研究
理由：發現池：IV 歷史百分位 55（權利金相對豐厚的環境）；當週價外 1.4% 的 Put 買價收 1.43%（達下限）
注意：價外僅 1.4%，接近價平
合約：有合格研究合約：10/30 112P 價外1.4% 收1.43%（10/29 盤中報價（10:45 美東））
FTNT｜新發現｜優先研究
理由：發現池：IV 歷史百分位 63（權利金相對豐厚的環境）；當週價外 1.1% 的 Put 買價收 1.64%（達下限）
注意：價外僅 1.1%，接近價平
合約：有合格研究合約：10/30 134P 價外1.1% 收1.64%（10/29 盤中報價（10:44 美東））
GOOG｜新發現｜優先研究
理由：發現池：IV 歷史百分位 73（權利金相對豐厚的環境）；當週價外 0.3% 的 Put 買價收 0.97%（達下限）
注意：價外僅 0.3%，接近價平
合約：有合格研究合約：10/30 282.5P 價外0.3% 收0.97%（10/29 盤中報價（10:44 美東））
GOOGL｜新發現｜優先研究
理由：發現池：IV 歷史百分位 73（權利金相對豐厚的環境）；當週價外 0.1% 的 Put 買價收 1.05%（達下限）
注意：價外僅 0.1%，接近價平
合約：有合格研究合約：10/30 285P 價外0.1% 收1.05%（10/29 盤中報價（10:44 美東））
BSX｜新發現｜優先研究
理由：發現池：IV 歷史百分位 65（權利金相對豐厚的環境）；當週價外 0.3% 的 Put 買價收 0.95%（達下限）
注意：價外僅 0.3%，接近價平
合約：有合格研究合約：10/30 42P 價外0.3% 收0.95%（10/29 盤中報價（10:44 美東））
SLV ETF｜週選清單｜優先研究
理由：當週價外 0.0% 的 Put 買價收 1.05%（達下限）
注意：價外僅 0.0%，接近價平
合約：有合格研究合約：10/30 47.5P 價外0.0% 收1.05%（10/29 盤中報價（10:43 美東））
SPCX｜週選清單｜優先研究
理由：當週價外 0.5% 的 Put 買價收 1.14%（達下限）
注意：價外僅 0.5%，接近價平
合約：有合格研究合約：10/30 143P 價外0.5% 收1.14%（10/29 盤中報價（10:43 美東））
DRAM｜週選清單｜優先研究
理由：當週價外 1.3% 的 Put 買價收 1.15%（達下限）
注意：模型到期跌破機率 63%
合約：有合格研究合約：10/30 51.5P 價外1.3% 收1.15%（10/29 盤中報價（10:42 美東））
暫避：MRK（迴避：出場榜 3 票）
研究篩選、非下單訊號；理由／注意是平台資料的描述，不是獲利機率。
🎯 本週操作板（2026-10-29 產板・到期 10/30(五)・目標週收益 1.0%・下限 0.9%・cohort pre-AB（對照））
Sell Put 研究候選 3 檔（依模型跌破機率低→高；收益率＝可見買價÷履約價、擔保＝K×100；報價時間 2026-10-29T14:43:03Z；成交未保證）
| 代號 | 履約 | 距現價 | 每口權利金＝收益 | 擔保 | 兩平 | 模型跌破 | IV 模型 | 盤中觸及 | |
|---|
| SLV | 47.5P | -0.0% | $50／口＝1.05%（費後 1.04%）（買價 0.50／賣價 0.52） | $4,750 | 47 | 25% | 35% | 53% | IV 模型高於歷史模型；⚠️GDP 10/29；⚠️PCE 10/29；期望損益/股 歷史 +0.15／IV -0.16；最大損失 $4,700（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 2.57（未扣權利金）；校準 n=40421；報價：10/29 盤中報價（10:43 美東） |
| SPCX | 143P | -0.5% | $163／口＝1.14%（費後 1.14%）（買價 1.63／賣價 1.65） | $14,300 | 141.37 | 30% | 37% | 61% | IV 模型高於歷史模型；⚠️GDP 10/29；⚠️PCE 10/29；期望損益/股 歷史 -0.11／IV -0.99；最大損失 $14,137（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 11.78（未扣權利金）；校準 n=40421；報價：10/29 盤中報價（10:43 美東） |
| DRAM | 51.5P | -1.3% | $59／口＝1.15%（費後 1.13%）（買價 0.59／賣價 0.60） | $5,150 | 50.91 | 63% | 61% | 98% | ⚠️GDP 10/29；⚠️PCE 10/29；期望損益/股 歷史 -1.02／IV -1.61；最大損失 $5,091（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 6.12（未扣權利金）；校準 n=41150；報價：10/29 盤中報價（10:42 美東） |
| ↳ 較高權利金 | 52P | -0.3% | $80／口＝1.54% | $5,200 | — | 70% | 65% | — | 比較用、非首選 |
收不到下限 0.9%：ECHO、IAU、KGC、NVDA、ONDS、TSLA
池內新機會（候選發現，研究列、另立帳本）：GOOG 282.5P 0.97%（IV 歷史百分位 73、模型跌破 1%、⚠️GDP 10/29、PCE 10/29；報價：10/29 盤中報價（10:44 美東））、GOOGL 285P 1.05%（IV 歷史百分位 73、模型跌破 1%、⚠️GDP 10/29、PCE 10/29；報價：10/29 盤中報價（10:44 美東））、FTNT 134P 1.64%（IV 歷史百分位 63、模型跌破 1%、⚠️GDP 10/29、PCE 10/29；報價：10/29 盤中報價（10:44 美東））、NOW 112P 1.43%（IV 歷史百分位 55、模型跌破 1%、⚠️GDP 10/29、PCE 10/29；報價：10/29 盤中報價（10:45 美東））、BSX 42P 0.95%（IV 歷史百分位 65、模型跌破 2%、⚠️GDP 10/29、PCE 10/29；報價：10/29 盤中報價（10:44 美東））
暫避（研究觀察、不列合格）：MRK（迴避：出場榜 3 票）
看空避險候選（Buy Put）：BALL 62.07P（財報 2026-11-03）、CTSH 62.37P（財報 2026-10-29）、DLTR 121P、NUE 250.23P、VEEV 310.09P｜池內看空反轉股、履約價＝模型 15% 分位
建議＝計算結果、非投資建議、永不下單；機率＝歷史經驗分位 vs 市場定價，高 IV 給得起 1% 也代表高跌破機率。
🧾 週選模擬倉週報（10-19～10-25；標準化紙上結果、非實際損益）
▸ 上週開立 96 筆（換約作廢 0）、拒絕開倉 5 筆（迴避／風險未知／超限／舊報價）、到期結算 96 筆；累計已結算 263 筆（cohort：pre-AB 263）；乾淨 cohort <30，樣本不足、不下結論；pre-AB cohort 只留對照、不進策略比較；首週 legacy 27 列另計
▸ Sell Call（持股）：9 筆、到期價內 0（0.0%）、期間曾觸及 55.6%、費後合計 +1,428 美元（占用擔保 +1.08%）｜歷史模型均 20.6%／IV 模型均 27.5%／實際價內 0.0%｜最差 ONDS 6.5（到期 6.199999809265137，每股 +0.07）｜實際指派：unknown（未接真實部位）
▸ Sell Put（候選發現）：75 筆、到期價內 26（34.7%）、期間曾觸及 62.7%、費後合計 -5,233 美元（占用擔保 -0.44%）｜歷史模型均 38.0%／IV 模型均 44.4%／實際價內 34.7%｜最差 HWM 217.5（到期 185.91000366210938，每股 -29.59）｜實際指派：unknown（未接真實部位）
▸ Sell Put（週選清單）：12 筆、到期價內 3（25.0%）、期間曾觸及 58.3%、費後合計 +647 美元（占用擔保 +0.45%）｜歷史模型均 34.2%／IV 模型均 42.9%／實際價內 25.0%｜最差 SLV 52（到期 48.720001220703125，每股 -2.79）｜實際指派：unknown（未接真實部位）
▸ 讀法：到期價內≠一定接股（美式提前指派、到期例外規則），實際指派本平台無資料、一律未知；費後合計不含利息、稅與滑價；Sell Call 只算 Call 腳時要連持股一起看。
👀 觀察中有問責機制、樣本未熟；評審日前不進結論
👀 觀察中（評審前不進結論）
🟠 走勢比對 全池排行（5 日問責）：上漲組 44.5%（-2.5pp）／下跌組 43.1%（n=52）・到期掃描日 52/30（首批 9/8）
🟠 即時訊號監測（行動級）：h5 勝率 13.8%／均 -3.17%（n=58）・評審日 2026-09-18・2026-W43 週報；n<30 不判
⚪ 策略選股榜（進場）：樣本累積中（n=1800）・評審日 2026-09-18・未到期 1880 筆
⚪ 策略選股榜（出場）：樣本累積中（n=2325）・評審日 2026-09-18・未到期 1828 筆
🟠＝有問責機制但樣本未熟；用「問責總表」同一把尺到評審日再判，不憑早期讀數。
🔬 市場儀表溫度計／廣度／策略狀態：現況描述、非方向
🔬 進階市場儀表板（五星股／推薦彙總／溫度計／廣度／翻轉訊號／策略體檢／多空模型／行事曆／熱力圖）
🌡️ 市場溫度計 · 日線基準 2026-10-26 00:00
⚠️ 指數動能偏熱（66.2°）但均線廣度僅 53.9 分—— 盤面由少數股撐盤，上漲基礎偏窄。
均線廣度（排列＋站上比例）38.9%
54
多方 120·糾結 245·空方 162 · 站上三均 61.8%
標普週線 RSI16.7%
74
RSI 59.8（週線）
MACD 柱狀為正比例16.7%
72
柱狀為正 385/533 檔
海龜 20 日突破11.1%
74
突破 73 · 破低 26 檔
VIX 恐慌（反向）16.7%
76
VIX 17.29
六項客觀子指標加權合成，仿 Bull & Bear 概念；極端值常有反向意義——過熱不代表馬上跌，但代表擁擠。客觀數據彙整、非投資建議。
⚠️ 缺資料已剔除並重新配權：Put/Call 情緒（反向）（不假裝有資料，也不讓缺項拉低分數）
⚖️ 三均線廣度2026-10-26 00:00
多方 120 · 糾結 245 · 空方 162（共 527 檔，站上三均 61.8%）
收盤跌破各均線的家數（越多盤面越弱；與上方排列互補）：
160跌破 20MA
30.4%
239跌破 60MA
45.4%
205跌破 240MA
38.9%
排列＝20MA>60MA>240MA 且站上 60MA 視為多方；反之空方；其餘糾結。
📡 最新翻轉訊號近 3 日 · 共 200 筆
CNC 🌊MACD 翻多CCL ⚔️三均線 翻多BSX 📏MA60 翻多BSX ⚔️三均線 翻多BKR 📦唐奇安 翻多BDX 📏MA60 翻多BDX ⚔️三均線 翻多AXP 🌊MACD 翻多AMSC 📦唐奇安 翻多CLX 🌊MACD 翻多CLX 🌊MACD 翻多CDNS ⚔️三均線 翻多CASY 📏MA60 翻多CASY ⚔️三均線 翻多CCL 📦唐奇安 翻多AMD 📦唐奇安 翻多ADI ⚔️三均線 翻多ABBV 🌊MACD 翻多A ⚔️三均線 翻多AXON 🌊MACD 翻多AMGN 🌊MACD 翻多VRTX 📏MA60 翻多VRTX ⚔️三均線 翻多ROL 📏MA60 翻多+176 筆未列出
規則的客觀輸出（1H 時框），不是買賣建議。翻多＝規則轉為在場內、轉觀望＝規則要求空手。
🏆 策略體檢近一年 1H
贏面最高的是 ⚔️ 三均線，但也只有 26% 的股票贏過買進持有。
⚔️ 三均線139/543 檔贏過買進持有
26%
平均 alpha -26.8%（策略 -9.1% vs 買進持有 +17.7%）
⛰️ 轉折突破86/543 檔贏過買進持有
16%
平均 alpha -39.8%（策略 -22.1% vs 買進持有 +17.7%）
📏 MA60139/543 檔贏過買進持有
26%
平均 alpha -21.5%（策略 -3.8% vs 買進持有 +17.7%）
🌊 MACD137/543 檔贏過買進持有
25%
平均 alpha -25.8%（策略 -8.1% vs 買進持有 +17.7%）
📦 唐奇安138/543 檔贏過買進持有
25%
平均 alpha -25.9%（策略 -8.2% vs 買進持有 +17.7%）
⚔️ 三均線 alpha 前 5 名：
TTD alpha +113%策略 +37% · 買進持有 -76%
NFLX alpha +99%策略 +57% · 買進持有 -43%
ORCL alpha +95%策略 +41% · 買進持有 -54%
BLDR alpha +86%策略 +32% · 買進持有 -54%
TEAM alpha +81%策略 +115% · 買進持有 +34%
排序用 alpha（策略 − 買進持有），不是原始報酬 —— 大牛股上隨便做都賺，只看報酬會誤判。近一年是強多頭年，趨勢跟隨被反覆洗出場屬合理結果。這五套規則是「客觀技術狀態描述」，不是 alpha 來源。
🎯 今日訊號2026-10-27
最近交易日共 451 筆技術狀態翻轉
21⚔️ 三刀翻多
5⚔️ 三刀翻空
14📦 唐奇安翻多
19📦 唐奇安翻空
17🌊 MACD 金叉
33🌊 MACD 死叉
全市場約 650 檔中，最近交易日觸發各技術訊號的檔數。MACD 死叉是出場訊號（該策略只做多），不是放空訊號。日期為資料的最近交易日，非執行當天。客觀統計、非投資建議。
⭐ 量化五星股2026-10-28
543 檔掃描 → 9 檔五策略共識 → 0 檔嚴格五星
今日無標的通過嚴格五星（5/5）——這是正常的：本站回測含成本且啟用做空，PF>1 比例約 20%，五個同時通過的機率約 0.03%。
★★★☆☆ OKTA平均PF 1.41・最弱 0.77・報酬 +18%
★★★☆☆ AMGN平均PF 1.37・最弱 0.65・報酬 +8%
★☆☆☆☆ TXN平均PF 1.04・最弱 0.78・報酬 -2%
★☆☆☆☆ HAL平均PF 0.90・最弱 0.66・報酬 -7%
☆☆☆☆☆ TSLA平均PF 0.62・最弱 0.36・報酬 -22%
星等＝五個策略中有幾個「在該股歷史上是賺錢的」（獲利因子 > 1.0 且交易 ≥ 20 筆）。「最弱PF」要看——平均會掩蓋單一弱項。五個策略都是順勢邏輯、共用同一批價格資料，「五個都同意」代表趨勢明確，不是勝算加成。回測含手續費與滑價，歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
📊 推薦彙總2026-10-29
66 檔至少被 2 類證據支持（3 類俱全 2 檔）
⚠️ 其中 4 檔是五策略齊看多、但沒有一個在該股歷史上賺過錢——訊號一致不等於有效。
★★★☆☆ AMGN因子2/4・最弱PF 0.65
★★★☆☆ OKTA因子1/4・最弱PF 0.77
★☆☆☆☆ TXN因子3/4・1位機構・最弱PF 0.78
★☆☆☆☆ HAL因子2/4・1位機構・最弱PF 0.66
無技術訊號 STX因子3/4・3位機構
無技術訊號 TSM因子3/4・3位機構
三個維度：技術共識（五策略星等）、因子入選（動能／品質／估值／成長 百分位 ≥ 70）、機構持有（13F，同一基金已去重、賣權不計）。「被幾類證據支持」不是勝算加成，故不以維度數排序。本卡不提供「今天買進的勝率」——順勢策略勝率天生 20–40%，那是歷史獲利交易佔比，與單次交易成功機率是兩回事。客觀統計、非投資建議。
⚖️ 多空模型2026-10-29
先講結論：這個模型沒有可驗證的優勢。樣本外超額 +0.54%／勝過基準 54.5% 的窗口（50%＝擲銅板）。以下是它的機械輸出，不是推薦名單。
自 2026-09-30 建倉以來等權 -9.26%（賺 0/2 檔）
🟢 多方SNDK、MU、LITE、WDC、STX、MRNA、DELL、VLO、MRK、ILMN 等 20 檔
🔴 空方ROL、CSGP、PNR、BSX、TSCO、NKE、FIS、ZTS、PODD、APTV 等 20 檔
橫斷面排序取多空兩端、月底再平衡、含手續費滑價與借券費。基準為同宇宙等權（非 SPY）。追蹤池有嚴重倖存者偏誤（92% 個股 9 年正報酬），回測績效不可當作可實現報酬。非投資建議。
🗓️ 財經行事曆台灣時間
本週要盯（🔴＝高關注度）：
🔴 Advance GDP q/q10-29 20:30 預期 3.2%
🔴 Core PCE Price Index m/m10-29 20:30 預期 0.3%
Advance GDP Price Index q/q10-29 20:30 預期 3.2%
初領失業救濟金人數10-29 20:30 預期 198K
Personal Income m/m10-29 20:30 預期 0.3%
Personal Spending m/m10-29 20:30 預期 0.6%
近期公布結果：
初領失業救濟金人數 🔵 低於預期實際 194K vs 預期 198K
預期值來自 Forex Factory 週曆；實際值由 FRED 官方序列依驗證過的轉換規則計算。無驗證規則的事件不回填實際值——寧可不顯示也不用近似值硬湊。
🗺️ 類股熱力圖2026-10-26 vs 2026-10-23
▲307 ▼223（上漲比例 57.9%，共 533 檔）
資訊科技+1.46%▲62 ▼25
LITE+8.2%
P+6.5%
COHR+5.8%
SNPS+5.6%
AKAM+5.3%
CIEN+4.9%
TXN+4.7%
NXPI+4.6%
ADI+4.3%
INTC+4.0%
DDOG+3.9%
Q+3.9%
工業+1.05%▲62 ▼24
FIX+7.2%
BE+5.5%
LMT+5.1%
GEV+4.9%
HWM+4.5%
RTX+3.4%
HONA+3.3%
PWR+3.2%
DAL+3.1%
EME+2.8%
UAL+2.8%
VRT+2.8%
未分類+0.88%▲6 ▼1
DRAM+2.7%
QQQ+1.1%
JEPQ+1.0%
VOO+0.7%
JEPI+0.4%
IAU+0.4%
SLV-0.1%
能源+0.38%▲15 ▼6
MPC+2.9%
PSX+2.0%
VLO+1.8%
HAL+1.5%
EXE+0.8%
TRGP+0.8%
XOM+0.7%
FANG+0.7%
OKE+0.6%
DVN+0.5%
EOG+0.4%
COP+0.4%
房地產+0.37%▲17 ▼12
IRM+2.8%
CCI+1.7%
WELL+1.4%
HST+1.4%
EQIX+1.3%
DLR+1.2%
VICI+1.1%
ARE+0.9%
VTR+0.7%
SBAC+0.6%
DOC+0.6%
SPG+0.5%
原物料+0.27%▲12 ▼13
DOW+4.2%
PKG+2.6%
NEM+1.4%
LYB+1.4%
SW+0.9%
AVY+0.9%
CRH+0.6%
IP+0.6%
KGC+0.3%
AMCR+0.2%
CF+0.1%
ECL+0.1%
公用事業+0.08%▲17 ▼14
PCG+1.7%
NRG+1.4%
VST+1.1%
EIX+0.8%
NI+0.4%
CNP+0.3%
EXC+0.2%
EVRG+0.2%
SRE+0.2%
AES+0.2%
ETR+0.1%
ES+0.1%
金融-0.01%▲46 ▼29
MS+2.2%
NDAQ+2.1%
GS+2.0%
BNY+1.8%
IVZ+1.7%
SYF+1.6%
PFG+1.4%
APO+1.4%
GL+1.3%
STT+1.3%
MET+1.2%
BRK-B+1.2%
非必需消費-0.03%▲26 ▼25
TSLA+5.2%
LULU+3.9%
CMG+3.2%
CCL+2.9%
RL+2.5%
LVS+2.5%
APTV+2.2%
ROST+2.1%
WYNN+2.0%
SBUX+1.9%
MGM+1.7%
NKE+1.6%
醫療保健-0.05%▲31 ▼30
CRL+3.5%
IDXX+1.8%
GILD+1.7%
A+1.7%
EW+1.7%
TMO+1.6%
VTRS+1.6%
AMGN+1.2%
ABT+1.1%
DHR+1.1%
RVTY+1.0%
JNJ+0.9%
必需消費-0.54%▲10 ▼23
PM+1.2%
SYY+1.0%
KDP+0.9%
CASY+0.7%
MNST+0.5%
CLX+0.4%
WMT+0.3%
CHD+0.2%
COST+0.2%
EL+0.1%
KR+0.0%
KO-0.0%
通訊服務-1.70%▲3 ▼21
TMUS+0.3%
ECHO+0.2%
APP+0.2%
TTWO-0.2%
T-0.4%
NWSA-0.5%
LYV-0.5%
SIRI-0.8%
NWS-0.9%
GOOG-1.0%
GOOGL-1.1%
TKO-1.1%
綠漲紅跌（美股慣例），色深＝幅度大（±4% 飽和）。類股漲跌為等權平均（免費資料源無即時市值/成交值，故不做加權；與市值加權指數表現可能不同）
🌍 全球情報脈絡提醒、非交易訊號
🌍 全球情報（8 則）
脈絡與風險暴露提醒·非交易訊號；新聞見報時價格多已反應。方向留給讀者。
🌍 美聯儲利率決策與Warsh記者會五大要點
本週聯邦公開市場委員會投票結果如預期，利率決策未見意外；但會後記者會透露數項新訊，為市場帶來驚喜。
▸ TLT、XLF、SHY、JPM、BAC、GS：聯準會利率決策→債券收益率變動→TLT、SHY等ETF價格受影響；利率環境亦影響銀行利差與金融股XLF、JPM、BAC、GS資金成本。
👀 觀察重點：觀察美聯儲後續聲明、通膨數據及利率走向，若利率持續高位或下調，將進一步影響上述標的的收益率與資金成本。
歷史類似（近5年 53 次）：T+5 中位 -0.4%（IQR -1.6%~+1.2%）·僅歷史分布非預測
🌍 歐央行行長拉加德將於明年2月7日卸任，市場關注繼任者
歐洲央行行長克里斯汀·拉加德於本週四宣布，將於明年2月7日正式卸任，市場將評估繼任者對歐元政策的影響。
▸ TLT、UUP、FXE、FXY：拉加德卸任引發市場重新評估歐洲貨幣政策走向，可能改變歐元利率預期，進而影響美國長期國債收益率、美元指數及歐元/日元兌美元匯率走勢。
👀 觀察重點：關注新任行長人選公布、歐洲央行政策聲明及歐元區通膨數據，以判斷資金流向變化。
🌍 歐洲央行維持2.5%利率 市場視為鷹派暫停
歐洲央行將關鍵利率維持在2.5%，市場解讀為鷹派暫停，並將12月加息機率定在67%。
▸ UUP、FXE、FXY：ECB維持2.5%利率暗示未來升息可能，提升美元指數UUP，壓低歐元ETF FXE、FXY，影響其匯率敞口。
👀 觀察重點：留意12月ECB會議決議、美元指數走勢及歐元兌美元匯率變化，以評估後續影響。
歷史類似（近5年 53 次）：T+5 中位 -0.4%（IQR -1.6%~+1.2%）·僅歷史分布非預測
🌍 Kevin Warsh 暗示升息，市場利率預期上揚
新任主席 Kevin Warsh 表示傾向提高利率，並保留根據未來數據調整的彈性，暗示升息可能性增加。
▸ TLT、XLF、SHY、JPM、BAC、GS：Warsh 表示升息傾向→市場預期利率上升→長期公債ETF價格受壓、短期公債ETF波動，金融股因利差擴大而受影響
👀 觀察重點：關注後續利率決策會議紀要、通膨與就業數據，以及美債殖利率變化對相關標的的影響
歷史類似（近5年 53 次）：T+5 中位 -0.4%（IQR -1.6%~+1.2%）·僅歷史分布非預測
🌍 美聯儲或再加息，市場關注利率走向
2026年10月28日，財政部長Scott Bessent於CNBC接受訪問，表示若美聯儲再次加息未必錯誤，暗示未排除進一步升息的可能。
▸ TLT、XLF、SHY、JPM、BAC、GS：若聯準會再次加息，市場利率上升→長期公債價格波動、短期公債收益率上揚；金融股因利差變化及貸款成本調整，影響其淨息差與資金成本。
👀 觀察重點：持續關注美聯儲會議紀要、核心通膨數據及美債殖利率走勢，以判斷加息力度對相關標的的實際衝擊。
歷史類似（近5年 53 次）：T+5 中位 -0.4%（IQR -1.6%~+1.2%）·僅歷史分布非預測
🌍 美國高層軍事規劃師被解職，特朗普淡化伊朗和平談判
美國參謀長聯席會議策略規劃負責人布雷特·西爾維亞中將被免職，同時特朗普淡化伊朗和平談判，顯示美國對中東局勢關注升高。
▸ RTX、LMT、NOC：美軍高層變動與伊朗局勢緊張可能推升防務需求，影響防務公司營收與訂單。
▸ XLE、USO、XOM、CVX、GLD：中東緊張升高或致油價波動，影響能源相關ETF與黃金避險需求。
👀 觀察重點：留意伊朗談判進展與美國軍事部署變化，以及油價與黃金價格走勢。
🌍 普京讚揚馬斯克 俄研發星鏈替代方案Rassvet
俄羅斯正開發自有衛星組網Rassvet，作為美國Starlink的替代，普京稱埃隆·馬斯克為天才。
▸ RTX、LMT、NOC、GD：俄推Rassvet減少對美Starlink依賴，可能削減美防務公司在衛星通訊相關合約的營收預期。
👀 觀察重點：關注Rassvet部署進度、俄軍對Starlink使用情況及美國防務部相關合約公告。
🌍 美國第三季GDP年增3.4% 同期PCE通膨加速至3.7%
美國第三季國內生產毛額年增3.4%，好於預期；9月個人消費支出物價指數月升0.5%，年率達3.7%，為道瓊共識預估。
▸ TIP、TLT、GLD：GDP與PCE雙雙上升顯示通膨壓力升高，投資人將調整通膨保值資產配置，影響通膨指數債、長期美債及黃金的資金流向。
▸ SPY、XLU：強勁GDP增長降低短期衰退預期，可能改變市場對經濟循環與防禦板塊的配置，影響標普500與公用事業ETF的資金流。
👀 觀察重點：關注未來PCE月報、聯準會利率決策與GDP修正數據，若通膨持續上行或利率上調，將加大對上述資產的影響。